No caso você queria colocar elas juntas pois estão com o mesmo símbolo?!
Fiz um teste começando com letras diferentes. O resultado foi que também não fica juntos, o que leva a crer o nautilus não leva em conta os sinais colocados, e sim ordena pela primeira letra.
No teu caso pode-se fazer, para que fique juntos, (apenas exemplo):
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Eles ficaram juntos por conta da primeira letra que é "n" e não por conta do sinal "_"