Ele quis dizer para você editar o Grub através do grub.cfg, o nano é um editor de texto via console.
Trocando mais em miúdos ainda... rsrs
...
Ele quis dizer pra você editar diretamente o arquivo de configuração do GRUB, que é o
grub.cfg (mas creio que foi ironia dele rsrs). O comando
sudo nano /boot/grub/grub.cfg quer dizer:
sudo = Super-usuário, administrador ou root.
nano = Editor de arquivos de textos simples via Terminal.
/boot/grub/ = Caminho até o arquivo.
grub.cfg = Arquivo de configuração do GRUB.