que tipo de arquivo é? .avi? .rm? wmv? .qt?
se for wma ou wmv, saiba que nem todos podem ser exibidos fora do Windows Media Player por causa de umas amarrações via assinatura dos arquivos.
Se este for o caso o problema não é você, mas o formato usado para transmitir esta mensagem do pastor. A solução é você apelas para que eles transmitam em um formato mais aberto, já que a palavra do pastor é pública e dirigida a todos.
UPDATE:
aqui por exemplo eu tentei abrir um destes videos disponíveis, mas ele abriu uma nova janela com uma faixa em preto e ficou nisto. Então, bastou dar um CTRL+U para abrir o código fonte daquela janela, para ver os links para os arquivos de vídeo em questão:
mms://66.98.213.179:9091/centralgospel/video21.wmv
você pode rodar isto aí pelo mplayer ou pelo totem.
t+