Lembre-se sempre de dar uma pesquisadinha, mas, aproveitando o seu tópico eu dou a minha opinião.
Nunca usei firewall no GNU/Linux, mesmo porque só uso aplicativos domésticos e a segurança no GNU/Linux é maior. Se você for meio paranóico com esse negócio de segurança, não custa nada instalar um firewall. Eu não tenho nenhum arquivo realmente importante no computador, então...