Primeiro tenta baixar de novo deve ter vindo corrompido.
Segundo dependendo do tipo de conexão que você tem ele não irá funcionar bem e demora a conectar dando erros, devido a quantidade de caminhos de proxys.
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Tive um erro parecido com o seu e baixei novamente o Tor ai acabou não aparecendo a mensagem :
Vidalia detected that the Tor software exited unexpectedly.