pelo que entendi você quer copiar o arquivo para ele mesmo?
o comando não seria:
"sudo cp blubuntu-w.xpm /boot/grub/imagens/"
assim vc estaria copiando o arquivo para a pasta imagens (que você deve ter criado), que está dentro da pasta grub, que está em boot.
da forma como vc colocou vc dentro da pasta imagens haveria uma pasta com o mesmo nome do arquivo...