A tela que você vê é o Grub, o gerenciador de inicialização do Ubuntu. Para colocar o Windows como padrão, você precisa alterar o arquivo /etc/default/grub. Tem um programa que ajuda a fazer isso graficamente, que é o Grub-Customizer, mas se quiser fazer pelo terminal:
sudo gedit /etc/default/grub
Abrirá um arquivo no editor de texto. Nele você verá uma linha "GRUB_DEFAULT=0", onde o número 0 corresponde à primeira entrada. Se você alterar para 1, a segunda entrada será a padrão. Para 2, será a terceira a padrão, e assim por diante. Então faça a alteração que desejar, salve e feche. Ainda será preciso rodar mais um comando:
sudo update-grub
Reinicie e teste.