É incrível como uma coisa tão simples desse me fez perder um bom tempo. Eu não sei quanto a vocês mas eu demorei pra descobrir como que fazia isso. Aqui no fórum lusobrasileiro eu não encontrei nada. Procurei em alguns outros sites e lembrei de procurar no fórum internacional.
http://ubuntuforums.org que aliás é uma boa fonte de pesquisa.
É muito simples. Abra o Synaptic, procure por "gcursor", marque o pacote para instalação e aplique. O programa é pequeno e será instalado rapidamente. Para abrí-lo, vá em Sistema->Preferências->Cursor Slection.
Para baixar os temas de mouse eu recomendo o
http://www.gnome-look.org . No menu vá em X11 Mouse Themes e baixe o que preferir. Dentro do programa "Cursor Selection" clique em Install Theme e escolha o arquivo compactado que você baixou. Pronto, pode usar seu novo cursor.
É uma dica bem simples mas que para iniciantes como eu seriam muito bem vindas.
obs.: Eu não sei se tem como fazer isso de forma manual, se tem eu gostaria de saber como para poder mudar o cursor em outras distros.