No Menu XFCE, Selecione Terminal, ou pressione Alt+F2 e digite: xfce4-terminal
Na janela que abrir, digite o comando usado para chamar seu jogo. O nome pode ser visto no Editor De Menus, ou nos lançadores desta aplicação.
Se for uma aplicação emulada pelo WINE, navegue até o diretório do executavel do jogo, usando:
cd nomedapasta e quando estiver no diretório do executável, digite:
wine nome_do_jogo.exe
Substituindo obviamente nome_do_jogo pelo título do executável.
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Depois cole toda a resposta a partir deste comando aqui em um tópico para que possamos ver qual foi a mensagem de erro.