Ola,
Bem, o wget é um pacote de comando que vem incluido no shell do ubuntu, não havia a necessidade de instalar.
Como qualquer comando, não possui um front end para interface grafica, tampouco um icone.
Para conhcer mais sobre o wget e o GNU/Linux de forma geral, baixe o guia foca linux, disponivel gratuitamente na rede.
Como citou o Platao, use um front end para ele.
[]'s