ashoba
A maneira mais tranquila de se instalar e remover programas no ubuntu (no mundo linux, chamados pacotes) é pela central de programas. Além dessa opção, até a versão 11.04, o synaptic vinha instalado por padrão (você pode instalá-lo).
Então, o que fazer? Pesquise na rede sobre o repositório do pacote pretendido (algo como repositório lazarus ubuntu) e procure adicioná-lo ao sistema. Assim, a coisa acontece de maneira automática, pelo synaptic ou por terminal com sudo apt-get install nomedopacote
Aqui eu uso o ubuntu 10.04LTS e na central de programas o lazarus aparece como Meta package. No synaptic, ao marcar para instalá-lo o sistema avisa que será preciso instalar também vários outros pacotes de dependência.
Assim, recomendo que você instale o synaptic pela central de programas e depois, pelo synaptic, instale o pacote lazarus com a descrição meta package.