Resolvi o problema...
No menu iniciar do XFCE não há o menu preferências com o ítem "Senhas e Chaves" e vários outros.
Como não conheço muito, não dei muita falta, até trocar de interface gráfica para conhecer a LXDE e aí vi o ítem ali.
Lá tem o chaveiro default.
Só uma coisa não entendi...
O "senhas e chaves" tem um chaveiro default, onde fica esta chave? Como o KeePassX atua com ele?
A Criptografia do "senhas e chaves" é a mesma do KeePassX? Ou é mais fraca?
O KeePassX do ubuntu (gerenciador de software) está na versão 0.4 e no site deles tem a 2.0, rola a gente instalar manualmente? Ou tem problema nesta integração com o sistema e bugs?