ainda nao consegui fazer o menu aparecer mas descobri como acessar as abas. basta pressionar alt e depois a letra que corresponde a aba do menu. no caso do kega fusion as abas são: File(Arquivo), Video, Sound (Som), Options(Opções) e Help (Ajuda).
para abrir uma rom, pressiono alt+f; para alterar as configurações de controle e/ou bios, alt+o; para configuração de som, alt+s; para o video, alt+v.
agora consigo abrir as roms que tenho e jogar, so falta deixar o menu principal visivel. Alguem sabe como fazer?