Caro Cristofer,
Os arquivos .cda é como se fosse um link para as músicas do CD, não são as músicas propriamente ditas, você pode conferir pelo tamanho do arquivo que deve ser de 1kb ou seja não é um arquivo de música e com isso nada vai conseguir rodar, seja no Linux, Windows ou outro SO.
Arquivos CDA = CD de Audio, só serão lidos no CD mesmo, você tem que converter para WAV ou MP3 para arquivar no HD, não adianta arrastar ou copiar os arquivos.
No Kubuntu (o SO que possuo) você pode utilizar o K3B e em "Extrair CD de áudio", no Ubuntu acredito que o Brasero ou o GnomeBaker tenha a mesma função ou qualquer outro ripador de CDs. No Windows o Media Player tem essa função de copiar as músicas do CD para o HD.
Abraços
Versuri