olá,
voce vai ter que ve a diferença no próprio windows, lá olhe as pastas que você gravou, se são atalhos vãp ter uma setinha em curva no canto inferior, isso é um atalho para uma pasta e não uma pasta propriamente dita.
se forem realmente atalhos faça o seguinte abra o atalho e grave os aquivos que aparecerem na pasta ai sim você vai estar gravando o arquivo.