Ocorre que por segurança o Ubuntu monta o pendrive com a opção "noexec", que impede a execução de programas nele. Isso acontece por padrão com qualquer sistema de arquivos estrangeiro (ntfs, vfat, iso9660, etc).
Você vai ter que remontar o pendrive, com a opção "exec". Algo assim:
sudo mount -o remount,exec /dev/sdc
Alternativamente, você pode colocar uma entrada no seu arquivo /etc/fstab forçando a montagem em modo de execução, mas nesse caso provavelmente vai ter problemas para montar/desmontar o pendrive automaticamente.