Não é necessário instalar o controle, normalmente o Linux reconhece de primeira. Faça o teste em outro jogo ou em um emulador (Gens-GS, Kega, Snes9x, VBA-M... daí você tenta configurar o controle por lá, e vai perceber se o controle está funcionando ou não).
Em relação ao jogo, qual o nome dele? Você comprou um jogo para windows, como quer que rode em Linux? Procurou saber se há esse jogo para o Linux? Até dá para instalar programas do windows no linux, mas você tem que usar o Wine ou o PlayOnLinux, mas a compatibilidade vai variar muito, desde 0% até 100%, depende muito do programa (jogo, nesse caso).