Você não consegue colar pois são diretórios do sistema onde só o superusuário pode colocar arquivos.
se você quiser instalar o tema só para o teu usuário é só abrir o gerenciador de temas e arrastar o arquivo,link direto do arquivo compactado para dentro.
agora se você quer mesmo instalar direto em /usr/share/themes
o método mais fácil é fazendo...
ALT+F2
no diálogo executar digite.
gksudo file-roller será solicitada a senha do administrador.
isto vai abrir o gerenciador de arquivos compactados abra o arquivo que você quer.
Ache a opção
Extrair para e indique o diretório /usr/share/themes.
Dê uma olhada neste tópico também.
http://www.linuxval.org/ubuntu/phpBB2/viewtopic.php?p=8078#8078