ATENÇÃO:
O que eu estou ensinando vai liberar você pra executar qualquer arquivo, e mudar as permissões do mesmo.
Então tenha cuidado, só modifique o arquivo que tiver certeza do que realmente é, e nao modifique arquivos do sistema, ao menos que você tambem tenha 110% de certeza do que está fazendo.
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Clica com o botão direito e bota Propiedades...
Lá você ve as permissões do arquivo pra executar, modificar e ler.
Pra modificar esses atribútos, você precisa ser o dono do arquivo.
Nessas propiedades você pode ver quem é o dono.
Ou vai ter o nome do seu usuário como dono, ou "root", que é o usuário super admin.
Se for root e você quer modificar, vai em um terminal (ou console) e digite:
sudo nautilus
(no caso de ser Ubuntu)
Depois de digitar a senha, o nautilus (programa pra explorar arquivos) vai ser aberto em modo de super-usuário, então assim você vai poder ir no seu arquivo, e modificar as propiedades para todo mundo executar, ou mudar o dono pra seu usuário, etc...
Qualquer dúvida, estamos aqui.