Nas máquinas que usam UEFI, normalmente fabricadas após 2011, é preciso colocar o pen drive com a imagem live-usb com o aparelho desligado, para então ligá-lo e acessar o setup da BIOS. Depois, na opção boot, definir a prioridade para o pen drive.
Pelo que li a respeito (não testei versões antigas), com esse UEFI, somente algumas distribuições que se adequaram aos requisitos do secure boot seriam reconhecidas nessa etapa (não sei se isso valeria para o secure boot desabilitado).
No caso do ubuntu, a partir do 12.04.2LTS já seria possível. Contudo, consegui sucesso apenas com o 14.04LTS. Com o 12.04, o windows não era reconhecido pelo grub e o dual boot era feito mudando a preferência na BIOS