Boa tarde ErivaldoFilho, bem vindo ao fórum!
Normal termos dúvidas no começo. Quando comecei tinha mais dúvidas que você (não que hoje eu não tenha...). Em geral, é mais fácil pesquisar para tentar achar a resposta que esperar por uma aqui no fórum. Vou tentar responder com o que sei.
No caso do DirectX, ele é uma API da Microsoft, logo, existe apenas para o Windows. O equivalente à ele no Ubuntu e outros sistemas Linux é o OpenGL. Tão poderoso quanto o DirectX (alguns dizem que é mais, mas não concordo, para mim são equivalentes), ele pode ser usado tanto nos sistemas Linux como no Windows.
Não há necessidade de instalar ou atualizar ele no seu Ubuntu. Ele já vem junto com o sistema, e o sistema vai usar a versão mais recente que sua placa de vídeo suportar.
No caso dos drivers da placa de vídeo, você pode usar o driver recomendado através da opção "Drivers adicionais", lá você pode baixar o driver recomendado para sua placa de vídeo e para sua versão do Ubuntu. Você também pode baixar do site da fabricante da placa de vídeo, mas pode não ser tão fácil instalar, embora pesquisando você certamente vai achar como. Os drivers direto da fabricante em geral são mais recentes, mas podem ser mais instáveis. Já no caso do Catalyst, acho que há uma versão dele para o Ubuntu, mas não posso lhe dizer nada há respeito pois nunca usei placa da AMD. Pesquise que você irá achar mais informações.
Agora a pergunta principal a resposta pode te desanimar. Jogos para Windows não rodam no Ubuntu (não nativamente), então acho que os jogos que você tem no Steam só poderão ser usados se eles tiverem uma versão para o Ubuntu. Infelizmente, muitos jogos populares não tem versão para o Ubuntu ou outro sistema Linux, como o GTA, os Call of Duty, Need for Speed e afins.
Você deve procurar se seus jogos tem versão para o Ubuntu para poder baixar e jogar eles através do Steam. Há uma forma de rodar alguns jogos do Windows no Ubuntu através do Wine e PlayOnLinux, mas você é muito iniciante para eu falar deles, e não sei se você deseja isso.
Boa sorte aí, aproveite o sistema e qualquer coisa é só perguntar!