Ressalvados os conselhos acima... é extremamente simples fazer com que o GRUB gerencie o boot do Windows XP. Tão simples que provavelmente ele já está fazendo isso, automaticamente; o mais complicado costuma ser fazer a máquina bootar o GRUB, em vez do XP, diretamente.
Certifique-se de que o sistema está dando boot pelo GRUB. Reinicie seu computador e pressione uma das teclas SHIFT, para que o menu do GRUB apareça e você possa selecionar um dos OS instalados.
PS: Não é tarde pra sugerir que você não use dual boot. É muito mais simples instalar um ambiente de virtualização no seu Ubuntu e rodar o XP como máquina virtual, a partir da partição. MUITO MAIS SIMPLES.