Ressalto que como acima foi mencionado que são sistemas em HD's distintos cada um terá também gravado o Grub-bootloader distintamente
Aqui há um grande equivoco. Seja em modo BIOS/Legacy seja em modo UEFI não é necessário ter dois. Isso sim, se há duas drives disponíveis então, no mais que obsoleto modo BIOS/Legacy, há vantagem em ter o gestor de arranque do Windows e o gestor de arranque do Ubuntu (Grub) em distintas drives. Mas vantagem não é requisito! Pode perfeitamente usar o Grub apenas numa drive e este carregar tanto o Ubuntu como o Windows independentemente de onde estes estejam instalados.
Com UEFI é (quase) tudo diferente e muito mais fácil para dual-boot. Não importa quantas drives existam nem muito menos onde os diferentes SOs estão instalados e nem sequer a ordem de instalação. O que importa é saber onde está a ESP (EFI System Partition). Neste case esta já existe e será usada automaticamente pelo instalador do Windows. Apenas há que garantir que a drive onde pretende instalar o Windows é GPT (pode usar o GParted em Ubuntu, menu Disposito > Criar nova tabela de partições... > selecione "GPT"; NÃO É NECESSÁRIO NEM CONVENIENTE CRIAR QUALQUER PARTIÇÃO, o instalador do Windows encarregar-se-á disso).
Simplesmente arranque com o instalador de Windows na USB, selecione a drive correspondente e instale como normalmente. Tipicamente o Windows vai alterar a ordem de arranque em UEFI ("BIOS") para si próprio sendo então necessário abrir a configuração de UEFI > Boot e alterar novamente para "Ubuntu". Depois arrancar com o Ubuntu e correr o comando
sudo update-grub
para que o Windows seja adicionado ao menu.
Note que deve desabilitar o Fast Startup do Windows sempre que este esteja em dual-boot.
E pronto! Assim de simples graças à maior flexibilidade proporcionada pelo novo tipo de firmware, UEFI.