Olá
Ante de mais nada o Kylix não cria aplicativos Windows (binários exe), ele cria aplicativos Linux (binários elf).
Logo abra um terminal e execute direto o seu binário.
O estranho é o Kylix não está funcionando para a execução do binário. Você desabilitou o degbugger, como está colocado no tutorial?
André Cavalcante