bom, tem 2 maneiras.
A primeira (mais facil) é vincular os arquivos
.exe para abrir usando o cedega. Para fazer isso:
Abra a pasta do seu CD-ROM, ache o arquivo Setup.exe ou autorun.exe (é o arquivo que vc usa para instalar o jogo no win) e clique com o botao direito sobre ele, vá em "propriedades" -> "abrir com..." -> "adicionar" -> "utilizar um comando personalizado" -> digite "cedega" (sem aspas) e dê Ok.
Agora toda vez que vc clicar em um arquivo .exe ele vai abrir automaticamente com o cedega.
clique no arquivo setup.exe ou autorun.exe que o jogo vai ser instalado.
A segunda é fazer tudo via terminal. (com essa vc poderá ver se ocorreu algum erro, pois alguns jogos nao instalam)
Abra a pasta que está o arquivo setup.exe (mesma acima) pelo terminal.
acho que o endereço é esse:
cd /media/cdrom/
depois...
cedega setup.exe
ou um nome parecido, depende do jogo.
pronto, o instalador vai ser aberto. Basta instalar.
Os procedimentos acima valem para instalar os arquivos em qualquer lugar, por exemplo, se vc baixar algum arquivo .exe da internet é só fazer a mesma coisa q eu disse acima (obvio que com a pasta onde está o tal arquivo
)