Pra comprar o Cedega você é direcionado pro Worldpay.com, que é um site já conhecido pra comprar pela internet, com 256 bits de criptografia. O perigo seria você usar o Windows e ter um keylogger capturando o número do seu cartão de crédito.
Em todo caso, eu criei um cartão de crédito virtual pra mim, minha administradora oferece este serviço. Assim, pra cada transação na internet eu recebo um e-mail de confirmação, sem o meu clique, não efetiva a transação.