É exatamente o que eu vi, Werton, mas ainda assim tem um problema. Veja o meu caso: já estava com "maiúsculas" (Shift+F4) e "minúsculas (Shift+F3)" configurados no teclado, certo? Criei a macro para "Iniciais Maiúsculas" e deu tudo ok, atribuí outra tecla de atalho (Shift+F2), tudo normal. O problema é que quando você executa essa macro numa seleção e depois tenta colocar novamente essa seleção em minúsculas, não rola nada (se colocar em maiúsculas, dá certo). Isso porque essa macro muda o estilo do caractere, o que faz com que ele não aceite mudança,
a não ser que você vá em formatar > caractere e mude o estilo para "minúsculas". Solução: em vez de atribuir teclas de atalho (ou ícones, como você prefere) para "minúscula" em Preferências > Personalizar > Teclado, o ideal é apagar esse atalho e criar outra macro. No fim, você tem duas macros: uma para "Iniciais Maiúsculas" e outra para "minúsculas", enquanto o "MAIÚSCULAS" pode ficar como atalho normal. Faça isso e você verá que o problema que eu descrevi acima desaparecerá.
Mas ainda assim tem um outro problema. Se você seleciona um trecho e manda colocar, via macro, "Iniciais Maiúsculas" e continuar digitando na frente depois, o texto continuará, para além da sua seleção, forçando as iniciais maiúsculas. Isso obrigaria, infelizmente, a você executar a macro "minúsculas" no texto à frente para tudo ficar normal. Pode ser que você não se incomode, mas isso já me fez desistir das macros e aceitar a condição de ter apenas atalho para "MAIÚSCULAS" e "minúsculas". Bom, melhor que nada, né?