Advertência!
Dica para quem não tem medo de usar o terminal. Se você tem ojeriza à linha de comando, caia fora!
Já é possível converter arquivos de áudio para o formato wma (Windos Media Audio) no Linux, usando o ffmpeg. Por exemplo, para se converter um mp3 em wma:
ffmpeg -i musica.mp3 -acodec wmav2 musica.wma
Eu pessoalmente não recomendo, pois em geral há perda signitiva de qualidade, mas para quem precisar, está aí a dica.
E para quem não tiver o ffmpeg instalado, é só instalar pelo apt-get. Mas não sei se versões anteriores àquela presente no Ubuntu 8.04 já suportam o formato.