Qual versão do Cedega você instalou???
Se voi a versão 5, abra o cedega indo em Aplicações > Jogos > Transgaming Cedega
Ai vá em File > Install
PS: Não se esqueça de instalar o "engine". Ja foi discutido em vários outros tópicos isso.
Agora se for versão 4 ou menor, tente executar o arquivo executável de instalação assim:
cedega arquivodeinstalacao.exe
[]s
