Realmente não é possível/recomendado utilizar alguns caracteres especiais em nomes de arquivos.
Eu, pessoalmente, nunca uso acento, espaços, ou outros caracteres seja diferentes de 0-9 e a-z, e usando _ para substituir espaço.
Isso tanto no linux como no mac como no windows.
Tente renomear para
SNK_Vs_Capcom_Match_Of_The_Millennium
Boa sorte!