Olá, meu erro era o seguinte:
mysql -U rodrigo -p
Quando o certo seria
mysql -u[/red] rodrigo -p
O meu erro sim era esse.
Agradeço a vossa atenção.
No caso do amigo dom diniz creio que você poderia colocar os termos do mysql maiusculos... pois se não vai dar uns erros de vez em quando.
CREATE DATABASE diniz;