Oi.
Para instalar aplicativos no linux existem vários modos.
De uma lida neste tutorial que consta aqui no fórum , em iniciantes:
http://ubuntuforum-br.org/index.php/topic,24521.0.htmlNa maioria dos casos a instalação de novos aplicativos você faz pelo próprio sistema do Ubuntu, via repositórios.
Nos repositórios você encontra quase tudo do que precissa.
E um caso e outro é que a instalação é uma pouco mais complicada, mas na maioria das vezes a instalação é mais fácil do que no windows.
Eu as vezes, faço download de arquivos com a terminação "deb", que são pacotes do debian.
O Ubuntu é derivado do debian, e assim tem um programa que abre e instala este tipo de pacote.
Mas primeiro é sempre bom, ver se o programa já consta nos repositórios.
Com relação ao windows é uma experiência diferente, no começo pode parecer mais complicado, mas a medida que você vai ganhando confiança e conhecimento do sistema, a coisa fica mais fácil.