Vou tentar explicar, mas você lembrou da regra básica do forista? Antes de perguntar procure (Google, forum, etc).
Você tem de dar permissão de execução o arquivo compilado, não ao código fonte (no caso o arquivo .c). Existem linguagens de programação compiladas (caso de C), linguagens interpretadas (caso bash - que a maioria dos terminais linux roda). Pra uma linguagem compilada você tem executar o programa objeto.
Isso é de teoria de programação. Um humano escreve um programa num código fonte em uma LP (linguagem de programação) qualquer. Esse código fonte é um arquivo de texto. Depois ele passa esse arquivo de texto por um programa chamado compilador que cria um outro arquivo, dessa vez binário (ligado a arquitetura do processador, sistema operacional, etc - enfim o ambiente para qual foi compilado). Esse programa é executável naquele ambiente.
O arquivo .c está referenciado pelo seu ambiente gráfico par ser aberto pelo geany, assim depois de abrir você pede pra executar e o geany compila, e depois executa o código compilado (por isso um click para abrir e outro para executar). Via de regra (o que o geany faz também), o código objeto compilado é gerado com permissão de execução. O que você precisa é dar um duplo click no programa compilado. O geany trata-se apenas de uma IDE, ele junta o editor de texto, compilador e outras funcionalidades num lugar só. Não uso geany, mas acredito que ele compila para um arquivo de mesmo nome sem extensão .c, é esse que você usa. Espero que tenha ficado claro.
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