Muito obrigado a todos pela colaboração, mais descobri o que tinha que fazer, realmente Francisconti tem que instalar o Gstreamer mais quandi vi sua resposta eu já havia descoberto e fiz depois fiz de outra maneira.
Estou usando o ubuntu 9.04, só ir em "Adicionar/Remover" em Exibir coloca "Todos os aplicativos disponíveis" e procure por Gstreamer, vai aparecer alguns, tem que instalar o "Plug-ins GStreamer para mms, wavpack, quicktime, musepack" depois é só tentar abrir a rádio novamente que ele vai procurar por mais plug-ins, isso ele já faz sozinho, ele vai instalar mais 2 e pronto, ta funcionando.