Você tem que configurar para dar boot pela Bios e não pelo windows XP (que por sinal nem sabia que dava),
Quando ligar o computador fique apertando a tecla Del (geralmente é esta que entra no setup da bios), se não funcionar tente novamente apertando a tecla F2, mas acho que a Del deve funcionar.
Uma pergunta:
é notebook ou desktop???
Notebook geralmente é F2.
La tem a opção para mudar a seqüência do boot, que no seu caso deve estar para arrancar do HD, por isso ele nem lê o CD.