Achei o problema.
Criei alguns grupo e novos usuário inserir esses usuários nesses grupos ele não tiveram problemas nenhum em salvar as configurações dele localmente(papel de parede, icones da área de trabalho, e meus documentos).
O problema estava no primeiro grupo que eu criei. Fiz muitos grants nele e mudei o groupmap dele várias vezes. Talves isso tenha causado algum problema neste grupo, pois era só tirar o usuário dele e coloca-lo em outro que funcionava normalmente.
Dai tentei dele-lo mas não consegui totalmente, pois sempre ficava o sid dele lá, como faço para deleta-lo em definitivo?