Olá, na pasta que está o seu arquivo .jar, clique com o botão direito do mouse e escolha > criar novo>link para aplicativo.
Dê um título, preencha o comando, aí aparece a opção navegar vc vai até o seu arquivo, só que depois vc tem que editar esse comando, colocando no início java -jar e o restante deixa como está. No caminho de trabalho vá até a pasta. Teste, clicando pra ver se ele abre. Depois é só arrastar para a área de trabalho, se for isso que vc quer. Pronto, seu atalho tá feito.
Aniceto