Calma! calma!
Desistir sem nem começar a tentar!?
Primeiro de tudo, você baixou a imagem do CD do Ubuntu e gravou ela corretamente pelo seu sistema operacional atual, certo? você tem certeza que fez da forma correta?
Para se certificar, coloque o CD no drive e veja se ele executa um menu, com algumas aplicações livres para se instalar no sistema operacional proprietário, e caso positivo, passamos para a próxima etapa. Existem outras formas de verificar se a mídia está correta, sendo essa a mais simples de se executar.
O principal requisito para um computador iniciar uma instalação pelo boot do sistema é primeiramente ele ser compatível, e depois estar configurado para fazer isso.
Na inicialização do sistema, entre no menu da BIOS, apertando "DEL" (ou F2, se for micro "de marca") e procure algum menu relacionado ao boot, ou ordem de inicialização, que deve ser alterada para CD-ROM. Não posso lhe dar dicas mais precisas, porque os menus variam muito de um modelo de computador para o outro.
Se tudo correr bem, você terá iniciado o seu computador pelo CD, e caso queira, seguir os procedimentos para a instalação no disco-rígido do computador, sem perder os seus arquivos atuais.