Olá,
Existem 3 tipos de CD's:
Server: para criar um servidor Linux
Alternate CD: cd de instalação, tambem serve para atualizar de uma versão anterior, e fazer uma instalação no modo OEM e RAID (se nao souber o que eh, recomendo o Desktop)
Desktop (tambem conhecido como LiveCD, o mais usado): Você poderá rodar o Linux direto do CD e tambem instalar no seu computador
A questão do i386 e AMD64, eh sobre o a quantidade de bits do seu processador
A maioria deve instalar o i386 (86 bits), mas se você tem um processador 64-bits, você precisa do AMD64
Se nao sabe identificar, diga o nome/marca do seu processador e qual o sistema operacional que está usando
ps: O nome certo seria "boot"
E sobre como gravar o CD, voce deverá gravar o conteudo todo que voce baixa!
Os arquivos disponibilizados do site estao disponivel em .ISO, um formato para imagens de CD... Vá no seu software preferido de gravar CD, e procure por algum recurso como "Burn Image" ou "Queimar Imagem"
Qualquer coisa, diz o nome do software que voce usa (recomendo o Nero) que iremos ajudar.
ps²: Se eu estiver errado, alguem me corrija, pois nunca usei Linux, e inda tou esperando meus cd's chegarem