Bom meu amigo, esta é uma árdua tarefa! O game guard é problema mesmo no windows; o cedega se não me engano não é grátis; tanto ele quanto o wine tem "níveis de compatibilidade", ou seja, tem coisa que funciona 100%, tem coisa que funciona meia boca e tem coisa (infelizmente) que não roda nem a pau.
Eu tive tanta dor de cabeça com a novela de instalar Ragnarök no Ubuntu que acabei deixando dual boot mesmo e quando uso o windows, minha máquina vira um video-game: só faço aquilo e mais nada! Não abro email, msn, nada nada... só o jogo.
Perfect World é a mesma novela! Ele instala e atualiza belezinha, mas quando é pra funcionar, trava. Se a sua máquina não for muito restrita em questão de poder de processamento, há uma terceira opção que é a máquina virtual: você cria um "pc de mentirinha" e instala o windows nele, e o jogo vai achar que está numa máquina de verdade. Só tome cuidado com virus e outras pragas virtuais, pois apesar deles não poderem contaminar seu linux, irão fazer a festa no seu windows de mintirinha...
Boa sorte bro!