Cliquei com o botão direito sobre o arquivo > propriedades > permissões > permitir execução do arquivo como programa.
Quando abro ele me é apresentado um dialogo pedindo pra exibir, ou executar no terminal ou cancelar ou apenas executar.
Se apenas executo não acontece nada.
Se executo pelo terminal me apresenta a mensagem pedindo pra abrir como root.
Eu abro o arquivo com o sudo especificando o caminho: sudo /home/josma/NVIDIA-Linux-x86-290.10.run coloquei nessa pasta porque nas outras não tava achando. Porem, ele executa mas me apresenta a mensagem que estou rodando ele em um servidor X e que devo sair dele pra proceder a instalação. Li em um fórum gringo que pra sair do servidor X eu deveria apertar ctrl + alt + F1 que abre aquele prompt e executar novamente o sudo, fiz isso mas a mesma mensagem me é apresentada.
Edição: Problema resolvido graças ao dkalfredo e merorafael.
http://ubuntuforum-br.org/index.php?topic=91920.msg505323#msg505323