Sim, é verdade.
Mas na verdade alguns jogos para Windows rodam razoavelmente no Linux, mas pra isso você tem que fazer uma gambiarra hardcore (copiar dlls específicas, configurar as opções certas no Wine), o que não é indicado para iniciantes que estão vindo do Windows agora.
Eu recomendo você a fazer um dual-boot e usar o Windows pra jogos e o Ubuntu pro resto. É a opção que eu acho mais sensata.