Por questão segurança o Ubuntu usa o UFW como firewall padrão, ele é de bom tamanho, mas vem desativado.
Para ativar rode o comando.
sudo ufw enable.
Depois confira se está ativado rodando
sudo ufw status
Isso no terminal.
Outra coisa, GNU/Linux é outra coisa. é ser livre, visto que a maioria de vírus que existem é pra windows, então estamos seguros. Mas é bom evitar sair clicando em qualquer link, pois quem faz a segurança no PC é o usuário.