A dica do link postado aqui não deu certo. Segui o que estava escrito no
Ask Ubuntu, e resolveu:
Vá na engrenagem, canto superior direito, e clique em "Aplicativos de sessão...", vai abrir uma janela, clique em Adicionar, coloque GNOME Login Sound em "Nome" e o comando abaixo no campo "Comando":
/usr/bin/canberra-gtk-play --id="desktop-login" --description="GNOME Login"
Só um detalhe: o sistema espera terminar a música para carregar o Unity e o resto do desktop.