Como quase todos sabem esse Need não instalava no Cedega (dava um erro de DirectX 9c), então descobri como faze-lo através desse site:
http://gentoo-wiki.com/HOWTO_RUN_Need_for_Speed_Most_Wanted_with_CedegaMonte uma unidade e copie todo conteúdo do cd para esse ponto de montagem.mkdir /mnt/cdtemp
mkdir /tmp/nfs
cp -rv /media/cdrom/* /tmp/nfs/
* se tiver duas unidades de cd aponte para a unidade onde esta o cd( cdrom0 ou cdrom1).sudo mount --bind /tmp/nfs /mnt/cdtemp
sudo chmod 775 /mnt/cdtemp/AutoRun/ -R
gedit /mnt/cdtemp/AutoRun/autorun.cfg
*Altere as linhas para DirectXVersion=0 e StartMenuDXEULA=0
Final: Fassa download dessa DLL (DirectX9c) do link abaixo:http://www.dll-files.com/dllindex/dll-files.shtml?d3dx9_26sudo unzip d3dx9_26.zip
cp d3dx9_26.dll ~/.cedega/NFS/c_drive/windows/system32/
sudo chown seulogin.seulogin ~/.cedega/NFS/c_drive/windows/system32/d3dx9_26.dll
Agora é so executar a instalação do Need For Speed Underground Most Wanted...