Não tenha tanta pressa, siga as instruções fornecidas, e qualquer dúvida, pergunte! O Ubuntu não é difícil, e a documentação (por exemplo, os links que forneci), ajudam a superar as suas limitações que, sem meias palavras, vão muito alem do conhecimento zero de Linux -- achei necessário informar, porque você está julgando sem ter condições.
Respondendo a sua pergunta, se não errou marcando a opção que apaga tudo, os arquivos devem estar na máquina ("devem" porque existem vários fatores, se o disco estava muito fragmentado, pode ter corrompido tudo). Instruções:
- Com um cd do windows, repare o boot (fix boot e fix mbr).
- Desfragmente o disco.
- Verifique o md5 da iso do ubuntu (se não bater, baixe de novo), grave usando a opção certa e teste no modo live ("Experimentar Ubuntu").
- Se acontecer algo errado, informe com detalhes (por exemplo, se aparece um texto, cole ele aqui na integra).