Primeiro você vai ter que mudar a visão do desktop de "área de trabalho" para "pasta". Isso pode ser feito na tela de mudança de planos de fundo, a opção está bem no topo.
Depois disso é só clicar com o direito em qualquer ícone de programa (no menu ou na barra de tarefas) e escolher "criar lançador na área de trabalho". Tu também pode criar atalhos pra qualquer diretório que você quiser. É praticamente igual o desktop do Windows.