O caminho é esse mesmo corretamente já apontado pelo /MatheusWillder/.
1) Certifique-se que o pendrive esteja formatado em FAT32 antes de criar o pendrive bootável (=live-pendrive =live-iso), faça isso pelo Windows, é um erro também comum que acaba impossibilitando o boot.
2) Verificar o hash do .iso baixado através do md5
UbuntuHashes
https://help.ubuntu.com/community/UbuntuHashesComo você por enquanto só tem o Windows instalado, então precisa fazer isso por ele baixando o md5.exe para o Windows.
http://www.fourmilab.ch/md5/md5.zipÉ necessário verificar o .iso baixado mas também o pendrive gravado, pois pode estar ocorrendo um erro ao fazer a gravação no pendrive, portanto, são duas as verificações, no .iso e diretamente no pendrive;
3) O setup da máquina (UEFI/BIOS) precisa estar configurado para ter como primeira opção o boot pelo pendrive;
4) Caso seu equipamento já tenha o firmware do tipo UEFI/GPT desabilite "secure boot";
5) Ainda, se for UEFI/GPT é necessária uma versão 64bit do Ubuntu para poder subir o sistema.
6) Se a opção de fast startup (inicialização rápida) do Windows estiver habilitada, o ubuntu não reconhecerá o particionamento durante a instalação;