Consegui!!!
Na versão 9.04 não tinha conseguido. Então, li que na 9.10 teria novas funcionalidades para modens USB. Experimentei e... Tudo beleza!! Utilizo um ONDA MSA405HS com plano TIM.
O que fiz passo-a-passo:
1. Instalei a versão 9.10 pelo assistente padrão;
2. Após concluída a instalação, pluguei diretamente o modem.
3. Após alguns segundos exibiu automaticamente o ícone do modem na área de trabalho;
4. Com o botão direito, ejetei-o sem retirá-lo da porta. Ele equivale ao CD virtual que inicia no Windows;
5. Uma vez ejetado, em poucos instantes iniciou sozinho o pen-drive, já abrindo-o em uma janela;
6. Em seguida, também sozinho, indicou "GSM Desconectado" no gerenciador de redes (px. ao relógio);
7. Com o botão direito no Gerenciador de Rede, cliquei em
"Editar Conexões \ Banda Larga Móvel \ Adicionar";
8. Ele reconhece o modem logo na primeira tela; então, criei uma conexão padrão da TIM;
9. Bastou concluir a conexão que já iniciou a busca da rede. E conectou para a minha alegria!